Risikomanagement

Fact-Sheet

Monte-Carlo-Simulation

Ein weit verbreitetes Verfahren zur Risikoaggregation ist die Monte-Carlo-Simulation (MCS). Mit der MCS wird ein reales System mithilfe eines probabilistischen Modells beschrieben wird. Das Modell besteht aus Unsicherheiten (Wahrscheinlichkeiten bzw. Risiken) von Eingaben, die in Unsicherheiten von Ausgaben (Ergebnissen) übersetzt werden. Das Modell einer MCS wird mit einer beliebigen Anzahl von Zufallszahlen ausgeführt (d. h. das Modell wird simuliert). Dies führt zu einer großen Anzahl separater und unabhängiger Ergebnisse, die jeweils eine mögliche „Zukunft“ für das System darstellen. Die Ergebnisse der unabhängigen Systemrealisierungen werden zu Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Ergebnisse zusammengesetzt.

Die ESG-Consulting hat hierzu ein Excel-basiertes MCS-Tool entwickelt. Dieses Risiko-Aggregations-Tool MC-ECO (Monte-Carlo ESG-Consulting) mit Monte-Carlo-Simulation kommt bei Unternehmens- und Projektplanungen zum Einsatz. Das Tool stellt spezielle Modell-Templates (Szenarien) für GuV, Maschinen-Ausfälle, Projektverzögerung und Projektplanung mit hierfür entwickelten Routinen zur Erstellung und Pflege von Projektplänen zur Verfügung. Die Modelle können mit einer Benutzeroberfläche konfiguriert werden. Zur Risikomodellierung beinhaltet das Tool 13 Verteilungsfunktionen, die miteinander gefaltet werden können. Auch die Risiken können per Benutzeroberfläche modelliert und getestet werden. Weitere Merkmale sind die Integration von Korrelationen, Expertenschätzungen, grafische Ausgaben der Risikomodellierung sowie der Simulationsergebnisse und Dialog-geführte Konfigurationen.

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